Fine-tuningやEmbeddingで学習したデータは、OpenAIに利用されますか？

いいえ、利用されません。
もちろん、OpenAI社のサーバーにデータが飛ぶことは確かですが、他プロジェクトなどで利用されたり、基盤モデルの学習に利用されることはありません。

詳しくはこちらをご参照ください: https://openai.com/enterprise-privacy